為了進一步拓寬學院師生的學術視野，促進金融風險領域的深入研究與應用，2024年12月17日下午，系統科學與統計學院邀請中國人民大學孟生旺教授做“厚尾損失數據的建模與應用”學術講座，講座由院長韓嵩主持。

孟生旺教授現任中國人民大學統計學院黨委書記、博士生導師，中國人民大學傑出學者特聘教授‌，新世紀優秀人才入選者，教育部高等學校統計學類專業教學指導委員會‌委員，曾主持國家社科基金重大項目、‌國家自然科學基金面上項目等多項國家級和省部級科研項目，主要研究領域為‌精算統計模型‌、‌大數據與精算‌、‌風險管理‌和‌應用統計。

在講座中，孟教授首先圍繞巨災風險管理所面臨的諸多挑戰，闡述了在巨災債券的設計與定價過程中，如何選擇合适的觸發指标，以此平衡道德風險和基差風險。随後，他基于巨災損失服從帕累托型分布的理論假設，詳細解析了構建極值指數的回歸模型與機器學習模型的可行性。在巨災風險定價的讨論中，孟教授進一步探讨了不同扭曲算子及其對應的定價測度，并對它們在巨災風險定價中的表現進行了比較分析。講座尾聲，孟教授深刻指出，當前氣候變化導緻巨災風險不斷加劇，巨災風險的定價理論及管理實踐均亟待完善與深化。

講座結束後，與會教師與孟生旺教授進行了深入交流，就右尾風險度量方法的選擇、風險定價及扭曲算子構建等問題展開了讨論。此次講座内容豐富、見解獨到，不僅極大地提升了我院師生在金融風險領域模型構建、風險度量與定價方面的認知水平，也對我院統計學科建設、青年教師職業發展等具有啟發意義。學院将持續不斷推動相關學術活動，以支持教師在金融領域的專業發展。

供稿、攝影：王建建

審核：續 楊